PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с VBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, MAIN returned -7.07% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.

MAIN

1 день
-0.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-7.07%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.59%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и VBIL

2026 (YTD)2025
MAIN
Main Street Capital Corporation		-13.89%6.21%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.71%3.73%

Correlation

The correlation between MAIN and VBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

MAIN vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
18.07

-18.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
111.81

-112.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

39.66

-38.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

296.41

-296.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

1,960.46

-1,961.07

MAIN vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и VBIL

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-0.09%

-64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-0.01%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

0.00%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-0.00%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

0.00%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и VBIL

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.05%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

0.16%

+19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

0.22%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

0.30%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

0.30%

+27.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и VBIL

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.58%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and VBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.99%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор