PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAILX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAILX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MAILX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAILX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		-1.49%15.60%0.46%19.67%-24.24%9.32%21.82%31.77%-21.45%31.87%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.08% против 13.99% соответственно.

MAILX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.33%
3 года*
7.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
7.08%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MAILX:
MAILX с BROIXMAILX с MDIJXMAILX с FEUPXMAILX с FDGRXMAILX с PISIXMAILX с FASGXMAILX с EPDIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий MAILX и VTCLX

MAILX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MAILX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAILX
Ранг доходности на риск MAILX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAILX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAILX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAILX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAILX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAILXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.52

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.35

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAILX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAILX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAILX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAILXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между MAILX и VTCLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAILX и VTCLX

Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		1.82%1.79%0.90%1.08%1.13%7.30%0.33%1.11%1.83%1.39%1.62%0.65%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MAILX и VTCLX

Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAILXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-55.18%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.20%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.68%

-24.98%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-34.56%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.12%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-7.61%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.53%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAILX и VTCLX

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MAILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAILXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.42%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.68%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.43%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.23%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.26%

+0.03%