PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.09%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MAIIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.70% соответственно.

MAIIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.97%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.87%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с NEWFXMAIIX с CDHIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MAIIX и TBGVX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.13

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.58

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между MAIIX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и TBGVX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.67%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и TBGVX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-50.97%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.56%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-17.71%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-31.18%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.46%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-6.09%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и TBGVX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.70%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

7.39%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

12.36%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.03%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.64%

+3.94%