PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.86%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%24.49%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

MAIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.60%
3 года*
13.40%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.55%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с NEWFXMAIIX с CDHIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий MAIIX и GSIMX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.69

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.81

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.41

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.81

-0.52

Корреляция

Корреляция между MAIIX и GSIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и GSIMX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.78%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и GSIMX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-28.84%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.75%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-25.37%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-6.12%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-4.85%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.15%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и GSIMX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.78%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.35%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

12.47%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.42%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.77%

+0.79%