PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America International Fund (MAIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		1.45%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

MAIFX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.08%
1 год
26.86%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FTECMAIFX с SCHDMAIFX с IXCMAIFX с VOOMAIFX с FCTDX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MAIFX и PPYPX

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
MAIFX
Mutual of America International Fund

Доходность на риск

MAIFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.24

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.85

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.83

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

13.07

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.24

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между MAIFX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и PPYPX

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.34%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и PPYPX

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-42.48%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.21%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-35.65%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-4.08%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.28%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и PPYPX

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.49%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.15%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

15.41%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

19.61%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.47%

19.08%

+366.39%