PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

MAGX и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и QTAP

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий MAGX и QTAP

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

MAGX vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.29

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.05

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.81

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

12.95

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между MAGX и QTAP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QTAP

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QTAP

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-29.44%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-12.04%

-25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

0.00%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-5.21%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

1.68%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QTAP

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

1.88%

+15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

3.23%

+27.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

16.38%

+40.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

19.03%

+35.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

19.03%

+35.57%