Сравнение MAGX с NVDG
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 54.93% vs 88.87% for NVDG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | -6.77% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between MAGX and NVDG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between MAGX and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. NVDG — Ранг доходности на риск
MAGX
NVDG
Сравнение MAGX c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.09 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.75 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и NVDG
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -66.19% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -42.72% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -14.96% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -23.05% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 18.79% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и NVDG
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 9.50%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 25.17% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 50.28% | -21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 67.73% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 90.65% | -37.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 90.65% | -37.16% |
Сравнение комиссий MAGX и NVDG
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и NVDG
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and NVDG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.17%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs 54.93% for MAGX. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 1.97% for MAGX.
They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.75% for NVDG.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор