PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с KORU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с KORU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).

MAGX и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и KORU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-57.66%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL

Сравнение комиссий MAGX и KORU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXKORUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

6.40

-5.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.79

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

11.58

-10.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

41.52

-37.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

6.40

-5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.02

+0.59

Корреляция

Корреляция между MAGX и KORU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и KORU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности KORU в 0.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и KORU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и KORU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-95.79%

+41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-61.39%

+24.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-53.60%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-58.03%

+43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

17.13%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и KORU

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

59.12%

-42.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

93.35%

-62.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

106.33%

-49.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

78.49%

-23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

76.33%

-21.73%