PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-2.20%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий MAGSX и FRGAX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

MAGSX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.93

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.96

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.27

-0.95

Корреляция

Корреляция между MAGSX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и FRGAX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и FRGAX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-11.77%

-44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.53%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.02%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-1.62%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.87%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и FRGAX

Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.51%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.04%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.09%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

10.33%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

10.33%

+2.68%