Сравнение MAGS с QUBT
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 77.69%/yr for QUBT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -33.35% |
Correlation
The correlation between MAGS and QUBT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. QUBT — Ранг доходности на риск
MAGS
QUBT
Сравнение MAGS c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.58 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.89 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и QUBT
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -97.53% | +67.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -74.37% | +55.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -82.40% | +52.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -61.33% | +52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -72.90% | +68.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 48.67% | -43.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и QUBT
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 33.55% | -27.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 67.37% | -52.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 103.81% | -83.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 133.05% | -107.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 177.48% | -151.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и QUBT
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and QUBT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs QUBT's -97.53%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор