Сравнение MAGRX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | -22.02% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 11.12% против 5.96% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
PSPFX
- 1 день
- -25.76%
- 1 месяц
- -35.93%
- С начала года
- -22.02%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и PSPFX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
MAGRX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
MAGRX
PSPFX
Сравнение MAGRX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.99 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.24 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.05 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 7.49 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.99 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и PSPFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и PSPFX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PSPFX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 1.06% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и PSPFX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -79.09% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -35.93% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -39.15% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -56.80% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -37.57% | +34.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -42.65% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.01% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и PSPFX
Текущая волатильность для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) составляет 6.42%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 30.87% | -24.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 38.04% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 37.66% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 25.59% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 23.13% | -0.50% |