PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGRX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGRX с ECAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - MAGRX is a Energy Equities fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, MAGRX returned 15.28%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MAGRX charges 0.87%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности MAGRX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGRX показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 11.23%.

MAGRX

1 день
1.52%
1 месяц
1.37%
С начала года
18.31%
6 месяцев
22.80%
1 год
42.68%
3 года*
15.28%
5 лет*
11.47%
10 лет*
10.06%

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGRX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		18.31%30.26%-5.65%-1.36%17.20%9.09%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between MAGRX and ECAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Natural Resources Trust Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с MAGRX:
MAGRX с HYGWMAGRX с VUGMAGRX с IEYYXMAGRX с GAGEXMAGRX с FSTEXMAGRX с BGLYXMAGRX с PGJZX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

MAGRX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGRX
Ранг доходности на риск MAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGRX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGRXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.56

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.22

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.77

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

6.65

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGRX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGRX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGRX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGRXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.56

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MAGRX и ECAT

Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGRXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.68%

-32.23%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-11.80%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-15.79%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.20%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-9.11%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.14%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGRX и ECAT

BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGRXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.31%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

10.59%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.44%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.90%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

16.90%

+5.63%

Сравнение комиссий MAGRX и ECAT

MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGRX и ECAT

Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности ECAT в 21.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		7.13%8.44%3.32%4.16%10.86%3.90%2.07%2.97%20.12%49.72%0.87%8.29%

Часто задаваемые вопросы

MAGRX and ECAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGRX has higher volatility (4.78%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, MAGRX dropped -65.68% vs ECAT's -32.23%.

MAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGRX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор