Сравнение MAGO с EGGY
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MAGO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 13.16%.
MAGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 0.70% | -0.88% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 13.16% | -1.57% |
Correlation
The correlation between MAGO and EGGY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. EGGY — Ранг доходности на риск
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение MAGO c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGO | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и EGGY
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки EGGY в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -24.81% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -24.81% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.51% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 36.86% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 33.34% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 33.34% | -9.03% |
Сравнение комиссий MAGO и EGGY
MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и EGGY
MAGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.43% | 28.26% |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and EGGY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
EGGY has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 8.49% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор