PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGO с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGO и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.


MAGO

1 день
-1.35%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.00%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGO и AMDW


Correlation

The correlation between MAGO and AMDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Доходность на риск

Сравнение MAGO c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGO vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGOAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

4.83

-4.57

Просадки

Сравнение просадок MAGO и AMDW

Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и AMDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGOAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.98%

-34.64%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

0.00%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-14.66%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGO и AMDW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGOAMDWРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

81.56%

-58.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

81.56%

-58.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

81.56%

-58.99%

Сравнение комиссий MAGO и AMDW

И MAGO, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGO и AMDW

Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности AMDW в 28.98%


ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF
28.98%34.78%
MAGO
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF
6.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAGO and AMDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGO and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 6.39% for MAGO.

They also come from different issuers: Tuttle and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGO и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор