PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGN с PRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAGN с PRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGN (Magnera Corporation) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. MAGN operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MAGN returned -25.69%/yr vs 5.54%/yr for PRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAGN и PRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnera Corporation (MAGN) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGN показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции MAGN уступали акциям PRG по среднегодовой доходности: -25.69% против 5.54% соответственно.

MAGN

1 день
1.06%
1 месяц
13.24%
С начала года
-24.31%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-6.45%
3 года*
-35.73%
5 лет*
-42.29%
10 лет*
-25.69%

PRG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.46%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.59%
1 год
20.11%
3 года*
2.51%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGN и PRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGN
Magnera Corporation		-24.31%-16.68%-27.95%-30.22%-83.33%8.79%-6.37%94.89%-53.28%-8.47%
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.83%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%

Correlation

The correlation between MAGN and PRG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.20

Over the past year, MAGN and PRG have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAGN:

$411.41M

PRG:

$1.39B

EPS

MAGN:

-$3.09

PRG:

$3.65

Коэффициент P/S

MAGN:

0.13

PRG:

0.76

Коэффициент P/B

MAGN:

0.40

PRG:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

MAGN:

$3.27B

PRG:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAGN:

$242.00M

PRG:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

MAGN:

$254.00M

PRG:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnera Corporation

PROG Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MAGN:
MAGN с MAGSMAGN с VOO
Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с ALLPRG с COSTPRG с AIGPRG с TT

Доходность на риск

MAGN vs. PRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGN
Ранг доходности на риск MAGN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGN c PRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnera Corporation (MAGN) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGNPRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.43

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.18

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.65

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

1.32

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGN vs. PRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PRG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGN и PRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGNPRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.16

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MAGN и PRG

Максимальная просадка MAGN за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGN и PRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGNPRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.49%

-80.87%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.02%

-31.21%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.90%

-51.86%

-31.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

-77.47%

-19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.03%

-80.87%

-16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.39%

-46.14%

-50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-28.42%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.35%

15.28%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGN и PRG

Magnera Corporation (MAGN) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с PROG Holdings, Inc. (PRG) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что MAGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGNPRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

13.24%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

36.63%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.57%

47.35%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.08%

50.73%

+30.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.99%

49.86%

+15.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGN и PRG

MAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGN
Magnera Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%10.07%3.23%4.06%2.84%5.33%1.82%2.09%2.60%
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAGN и PRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnera Corporation и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
796.00M
39.40M
(MAGN) Общая выручка
(PRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAGN and PRG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGN has higher volatility (16.95%) compared to PRG (13.24%). In terms of maximum drawdown, MAGN dropped -97.49% vs PRG's -80.87%.

PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGN и PRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор