Сравнение MAGN с PRG
MAGN (Magnera Corporation) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. MAGN operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MAGN returned -24.18%/yr vs 9.70%/yr for PRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGN и PRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGN показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 62.61%. За последние 10 лет акции MAGN уступали акциям PRG по среднегодовой доходности: -24.18% против 9.70% соответственно.
MAGN
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 14.54%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- -31.40%
- 5 лет*
- -39.64%
- 10 лет*
- -24.18%
PRG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 21.06%
- 6 месяцев
- 49.34%
- С начала года
- 62.61%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MAGN и PRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN Magnera Corporation | -7.40% | -16.68% | -27.95% | -30.22% | -83.33% | 8.79% | -6.37% | 94.89% | -53.28% | -8.47% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 62.61% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
Correlation
The correlation between MAGN and PRG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between MAGN and PRG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAGN:
$499.11M
PRG:
$1.90B
MAGN:
-$3.08
PRG:
$3.65
MAGN:
0.15
PRG:
1.06
MAGN:
0.48
PRG:
2.50
MAGN:
$3.27B
PRG:
$1.81B
MAGN:
$242.00M
PRG:
$1.38B
MAGN:
$254.00M
PRG:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGN vs. PRG — Ранг доходности на риск
MAGN
PRG
Сравнение MAGN c PRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnera Corporation (MAGN) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGN | PRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.28 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.63 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGN и PRG
Максимальная просадка MAGN за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGN и PRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGN | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.49% | -80.87% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -31.21% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.60% | -51.86% | -30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -73.96% | -22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -80.87% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.58% | -25.04% | -70.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.19% | -28.43% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 15.31% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGN и PRG
Magnera Corporation (MAGN) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с PROG Holdings, Inc. (PRG) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что MAGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGN | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 11.90% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.07% | 37.83% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.09% | 48.11% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.33% | 50.87% | +30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.04% | 49.93% | +15.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGN и PRG
MAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN Magnera Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.07% | 3.23% | 4.06% | 2.84% | 5.33% | 1.82% | 2.09% | 2.60% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.14% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAGN и PRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnera Corporation и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAGN and PRG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGN has higher volatility (13.60%) compared to PRG (11.90%). In terms of maximum drawdown, MAGN dropped -97.49% vs PRG's -80.87%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGN и PRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор