Сравнение MAGN с PRG
MAGN (Magnera Corporation) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. MAGN operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MAGN returned -24.46%/yr vs 8.99%/yr for PRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGN и PRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGN показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 41.36%. За последние 10 лет акции MAGN уступали акциям PRG по среднегодовой доходности: -24.46% против 8.99% соответственно.
MAGN
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 19.50%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -16.83%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -31.64%
- 5 лет*
- -40.91%
- 10 лет*
- -24.46%
PRG
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам MAGN и PRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN Magnera Corporation | -17.44% | -16.68% | -27.95% | -30.22% | -83.33% | 8.79% | -6.37% | 94.89% | -53.28% | -8.47% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 41.36% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
Correlation
The correlation between MAGN and PRG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
Over the past year, MAGN and PRG have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MAGN:
$448.75M
PRG:
$1.69B
MAGN:
-$3.09
PRG:
$3.65
MAGN:
0.14
PRG:
0.93
MAGN:
0.43
PRG:
2.18
MAGN:
$3.27B
PRG:
$1.81B
MAGN:
$242.00M
PRG:
$1.38B
MAGN:
$254.00M
PRG:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGN vs. PRG — Ранг доходности на риск
MAGN
PRG
Сравнение MAGN c PRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnera Corporation (MAGN) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGN | PRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.42 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.88 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGN и PRG
Максимальная просадка MAGN за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGN и PRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGN | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.49% | -80.87% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -31.21% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.60% | -51.86% | -30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -74.44% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -80.87% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -34.83% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.09% | -28.43% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 15.31% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGN и PRG
Текущая волатильность для Magnera Corporation (MAGN) составляет 9.88%, в то время как у PROG Holdings, Inc. (PRG) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что MAGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGN | PRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 14.15% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 37.20% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.80% | 47.71% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.19% | 50.77% | +30.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.99% | 49.89% | +15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGN и PRG
MAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN Magnera Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.07% | 3.23% | 4.06% | 2.84% | 5.33% | 1.82% | 2.09% | 2.60% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.31% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAGN и PRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnera Corporation и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAGN and PRG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRG has higher volatility (14.15%) compared to MAGN (9.88%). In terms of maximum drawdown, MAGN dropped -97.49% vs PRG's -80.87%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGN и PRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор