PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с VLEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		-3.04%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		-1.31%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%.

MAGKX

1 день
-3.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.56%
1 год
14.28%
3 года*
7.69%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

VLEOX

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.46%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MACAXMAGKX с MAANXMAGKX с MAAKXMAGKX с MURLXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHXMAGKX с MURMX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VOOVLEOX с VIOG

Сравнение комиссий MAGKX и VLEOX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.69

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.04

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

3.84

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между MAGKX и VLEOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и VLEOX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VLEOX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.97%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.48%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и VLEOX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-55.86%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.86%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-30.68%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-10.58%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-9.52%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.96%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и VLEOX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 5.59%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.26%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.83%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

19.58%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

19.24%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.93%

19.93%

+372.00%