PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.19%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURLXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MAAKXMAGKX с MURNXMAGKX с MURMXMAGKX с MACHX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий MAGKX и NCLEX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.

NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.79

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-1.07

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.73

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-1.99

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.79

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.50

-0.36

Корреляция

Корреляция между MAGKX и NCLEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и NCLEX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и NCLEX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-48.68%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-21.36%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-28.50%

-13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-27.21%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-8.21%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.84%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и NCLEX

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.11%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.33%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.73%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

19.47%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

19.16%

+372.63%