PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHXMAGKX с MURMX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий MAGKX и KSOAX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.32

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.64

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.41

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.67

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между MAGKX и KSOAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и KSOAX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и KSOAX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-70.21%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-24.40%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-33.28%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-10.22%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-15.88%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

14.91%

-10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и KSOAX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.82%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.98%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.42%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

28.84%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

27.74%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

25.84%

+365.95%