PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MAAKXMAGKX с MURLXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий MAGKX и EMCAX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.41

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.72

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.74

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.00

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Корреляция

Корреляция между MAGKX и EMCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и EMCAX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и EMCAX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-51.81%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.15%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-30.60%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-6.22%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-13.33%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.50%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и EMCAX

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.42%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.49%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

17.50%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

18.18%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

20.21%

+371.58%