PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGG с VTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGG с VTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).

MAGG и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGG и VTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGG и VTG

2026 (YTD)2025
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		0.05%3.78%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		-0.02%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.02%.

MAGG

1 день
0.12%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTG

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggregate Bond ETF

Vanguard Total Treasury ETF

Часто сравнивают с MAGG:
MAGG с VASGXMAGG с JBNDMAGG с DMBSMAGG с PIFIMAGG с UNIYMAGG с IBTMMAGG с CVRD
Часто сравнивают с VTG:
VTG с VGTVTG с VGITVTG с VOOVTG с SCHGVTG с VUGVTG с GOVTVTG с VOOG

Сравнение комиссий MAGG и VTG

MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.

MAGG
Madison Aggregate Bond ETF
VTG
Vanguard Total Treasury ETF

Доходность на риск

MAGG vs. VTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGG
Ранг доходности на риск MAGG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGG c VTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGGVTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGG vs. VTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGGVTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.11

-0.02

Корреляция

Корреляция между MAGG и VTG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGG и VTG

Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VTG в 2.61%

TTM202520242023
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		4.74%4.80%5.13%1.49%
VTG
Vanguard Total Treasury ETF		2.61%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGG и VTG

Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и VTG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGGVTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.56%

-2.35%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.81%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-0.49%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGG и VTG

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGGVTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

3.57%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

3.57%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

3.57%

+1.25%