Сравнение MAGG с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
MAGG и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.92% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью 0.07%.
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и IBGA
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
MAGG vs. IBGA — Ранг доходности на риск
MAGG
IBGA
Сравнение MAGG c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.27 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.27 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.61 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.26 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и IBGA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и IBGA
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IBGA в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.18% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и IBGA
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -11.69% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -7.42% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.24% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -5.09% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.24% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и IBGA
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.55%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.39% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 5.56% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 9.34% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 10.06% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 10.06% | -5.24% |