Сравнение MAGC с IBID
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MAGC is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | -0.24% |
Correlation
The correlation between MAGC and IBID is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. IBID — Ранг доходности на риск
MAGC
IBID
Сравнение MAGC c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.67 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.90 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 23.84 | -24.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и IBID
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -1.28% | -40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -0.55% | -41.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -0.18% | -29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -0.23% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 0.16% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и IBID
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 0.41% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 0.91% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 1.24% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 2.23% | +31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 2.23% | +31.79% |
Сравнение комиссий MAGC и IBID
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и IBID
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что сопоставимо с доходностью IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and IBID have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -18.07% for MAGC. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.89% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор