PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGC и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.


MAGC

1 день
-2.66%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-28.24%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-29.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и IBID


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-28.24%16.35%-14.03%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
1.94%5.66%-0.24%

Correlation

The correlation between MAGC and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

MAGC vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAGCIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.72

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

7.20

-7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

29.14

-30.69

MAGC vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и IBID

Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGCIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-1.28%

-38.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.70%

-0.55%

-39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

-0.55%

-39.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-0.22%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

0.13%

+18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и IBID

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGCIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

0.35%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

0.86%

+19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

1.23%

+25.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.10%

2.24%

+31.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

2.24%

+31.86%

Сравнение комиссий MAGC и IBID

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и IBID

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности IBID в 3.68%


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
3.68%4.43%4.24%0.81%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
5.72%4.10%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAGC and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (8.35%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -29.25% for MAGC. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.

MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.68% for IBID.

MAGC is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор