PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MAGC is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и IBID

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%5.66%-0.14%

Correlation

The correlation between MAGC and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с CXSE
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

MAGC vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
3.91

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
6.75

-7.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.94

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

13.33

-13.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

39.52

-40.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

3.91

-4.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

2.56

-2.90

Просадки

Сравнение просадок MAGC и IBID

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-1.28%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-0.36%

-32.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

0.00%

-31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-0.22%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

0.12%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и IBID

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

0.32%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

0.80%

+18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

1.25%

+25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

2.25%

+32.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

2.25%

+32.17%

Сравнение комиссий MAGC и IBID

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и IBID

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -19.65% for MAGC. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.66% for IBID.

MAGC is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор