Сравнение MAGC с IBID
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MAGC is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | -0.24% |
Correlation
The correlation between MAGC and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. IBID — Ранг доходности на риск
MAGC
IBID
Сравнение MAGC c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.72 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.20 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 29.14 | -30.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и IBID
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -1.28% | -38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -0.55% | -39.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -0.55% | -39.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -0.22% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 0.13% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и IBID
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.35% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 0.86% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 1.23% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 2.24% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 2.24% | +31.86% |
Сравнение комиссий MAGC и IBID
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и IBID
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -29.25% for MAGC. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.68% for IBID.
MAGC is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор