PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGA с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

MAGA и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGA и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		4.20%10.31%14.69%10.37%-1.01%9.93%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

MAGA

1 день
0.07%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.13%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с IVVMAGA с VOOV
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий MAGA и VOTE

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

MAGA vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.00

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.57

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.30

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между MAGA и VOTE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и VOTE

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOTE в 1.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.54%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGA и VOTE

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGAVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-25.71%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-12.07%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.68%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-6.34%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и VOTE

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGAVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.40%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.74%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.50%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.30%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

17.30%

+3.16%