PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.42%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%14.49%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between MAGA and UJUN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.71

The correlation between MAGA and UJUN shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и UJUN

Секторы
MAGA
UJUN

Промышленность

22.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

16.5%
10.1%

Энергетика

14.0%
3.5%

Сырьевые материалы

10.4%
1.8%

Коммунальные услуги

9.8%
2.3%

Финансовые услуги

8.5%
11.9%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Технологии

3.0%
36.2%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Промышленность

MAGA
22.4%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
UJUN
10.1%

Энергетика

MAGA
14.0%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
UJUN
2.3%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
UJUN
4.9%

Технологии

MAGA
3.0%
UJUN
36.2%

Недвижимость

MAGA
2.8%
UJUN
1.9%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

UJUN
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

MAGA vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.58

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.94

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.79

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

23.27

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.58

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MAGA и UJUN

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGAUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-13.73%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-2.84%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-11.24%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-11.96%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.15%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.06%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.46%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и UJUN

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGAUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.43%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

3.25%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

4.20%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

8.32%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

8.77%

+11.53%

Сравнение комиссий MAGA и UJUN

MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и UJUN

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and UJUN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGA has higher volatility (2.78%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, MAGA leads with 9.42% vs 6.41% for UJUN. On fees, MAGA is cheaper at 0.72% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MAGA has performed better with a 9.42% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGA is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for UJUN.

MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Innovator. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор