PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGA с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MAGA is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, MAGA returned 14.31%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

MAGA

1 день
1.46%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
5.75%
С начала года
10.95%
1 год
14.21%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		10.95%10.31%14.69%10.37%-1.19%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between MAGA and SELV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.78

The correlation between MAGA and SELV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и SELV

Секторы
MAGA
SELV

Промышленность

22.4%
7.5%

Финансовые услуги

14.8%
4.8%

Энергетика

11.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
4.9%

Коммунальные услуги

10.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
12.3%

Сырьевые материалы

7.3%
2.8%

Недвижимость

7.2%
0.1%

Здравоохранение

6.0%
17.0%

Технологии

2.5%
21.4%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Промышленность

MAGA
22.4%
SELV
7.5%

Финансовые услуги

MAGA
14.8%
SELV
4.8%

Энергетика

MAGA
11.4%
SELV
4.3%

Потребительский циклический сектор

MAGA
10.4%
SELV
4.9%

Коммунальные услуги

MAGA
10.4%
SELV
7.6%

Потребительский защитный сектор

MAGA
7.5%
SELV
12.3%

Сырьевые материалы

MAGA
7.3%
SELV
2.8%

Недвижимость

MAGA
7.2%
SELV
0.1%

Здравоохранение

MAGA
6.0%
SELV
17.0%

Технологии

MAGA
2.5%
SELV
21.4%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

SELV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

MAGA vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGASELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.18

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.74

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.89

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

5.03

+1.14

MAGA vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGA и SELV

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGASELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-13.73%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-5.92%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-8.94%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.37%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и SELV

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.04%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGASELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.60%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.67%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

9.53%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.95%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

11.95%

+8.26%

Сравнение комиссий MAGA и SELV

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и SELV

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.45%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and SELV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to MAGA (3.04%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, MAGA leads with 14.31% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGA has performed better with a 14.31% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.45% for MAGA.

They also come from different issuers: Point Bridge Capital and SEI. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.15% for SELV.

MAGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор