PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MAGA returned 9.42%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%9.54%

Correlation

The correlation between MAGA and ITOT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between MAGA and ITOT shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и ITOT

Секторы
MAGA
ITOT

Промышленность

22.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

16.5%
10.1%

Энергетика

14.0%
3.7%

Сырьевые материалы

10.4%
2.1%

Коммунальные услуги

9.8%
2.3%

Финансовые услуги

8.5%
12.1%

Здравоохранение

6.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Технологии

3.0%
33.8%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Промышленность

MAGA
22.4%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
ITOT
10.1%

Энергетика

MAGA
14.0%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
ITOT
2.3%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
ITOT
4.7%

Технологии

MAGA
3.0%
ITOT
33.8%

Недвижимость

MAGA
2.8%
ITOT
2.4%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

MAGA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.37

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.24

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.25

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

14.92

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.37

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MAGA и ITOT

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-55.20%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-8.90%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-19.44%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-25.36%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.25%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.97%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.94%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и ITOT

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.94%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.14%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.19%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.35%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.26%

+2.04%

Сравнение комиссий MAGA и ITOT

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и ITOT

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and ITOT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to MAGA (2.78%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 9.42% for MAGA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.97% for ITOT.

MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and iShares. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор