Сравнение MAGA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGA и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.20% | 10.31% | 14.69% | 10.37% | -1.01% | 33.60% | 5.93% | 26.08% | -14.82% | 12.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
MAGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и FXAIX
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MAGA vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MAGA
FXAIX
Сравнение MAGA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.30 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MAGA и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и FXAIX
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и FXAIX
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -33.79% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.13% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -24.50% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.23% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -3.83% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.53% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и FXAIX
Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGA | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.34% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.53% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.32% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.92% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 18.05% | +2.41% |