Сравнение MAGA с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
MAGA и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGA - это пассивный фонд от Point Bridge Capital, который отслеживает доходность Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGA и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 4.20% | 10.31% | 14.69% | 10.37% | -1.01% | 33.60% | 24.67% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
MAGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGA и DJUN
MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
MAGA vs. DJUN — Ранг доходности на риск
MAGA
DJUN
Сравнение MAGA c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGA | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.22 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.85 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.47 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MAGA и DJUN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и DJUN
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.54% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGA и DJUN
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -11.96% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -7.33% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -11.96% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -1.18% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -1.64% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.33% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и DJUN
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.86% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 3.79% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 10.23% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 8.50% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 8.16% | +12.30% |