PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGA с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MAGA is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, MAGA returned 15.60%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и CVSE

2026 (YTD)202520242023
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%4.88%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between MAGA and CVSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between MAGA and CVSE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MAGA и CVSE

Секторы
MAGA
CVSE

Промышленность

22.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

16.5%
7.0%

Энергетика

14.0%

-

Сырьевые материалы

10.4%
2.7%

Коммунальные услуги

9.8%
2.5%

Финансовые услуги

8.5%
16.3%

Здравоохранение

6.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Технологии

3.0%
39.5%

Недвижимость

2.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Промышленность

MAGA
22.4%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

MAGA
16.5%
CVSE
7.0%

Энергетика

MAGA
14.0%
CVSE

-

Сырьевые материалы

MAGA
10.4%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

MAGA
9.8%
CVSE
2.5%

Финансовые услуги

MAGA
8.5%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

MAGA
6.8%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

MAGA
4.9%
CVSE
1.7%

Технологии

MAGA
3.0%
CVSE
39.5%

Недвижимость

MAGA
2.8%
CVSE
3.5%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

CVSE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

MAGA vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGACVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.90

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.67

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.72

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGA vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGACVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.92

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MAGA и CVSE

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGACVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-20.29%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-3.08%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-20.29%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.68%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.69%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.43%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и CVSE

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MAGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGACVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.00%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

0.00%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

6.42%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

13.86%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

13.86%

+6.44%

Сравнение комиссий MAGA и CVSE

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и CVSE

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and CVSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGA has higher volatility (2.78%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, MAGA leads with 15.60% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGA has performed better with a 15.60% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Calvert. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.29% for CVSE.

CVSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор