PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGA с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGA с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MAGA is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, MAGA returned 14.31%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности MAGA и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGA показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

MAGA

1 день
1.46%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
5.75%
С начала года
10.95%
1 год
14.21%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGA и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		10.95%10.31%14.69%10.37%10.08%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between MAGA and AVIE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between MAGA and AVIE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGA и AVIE

Секторы
MAGA
AVIE

Промышленность

22.4%
1.3%

Финансовые услуги

14.8%
15.0%

Энергетика

11.4%
30.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.0%

Коммунальные услуги

10.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
17.1%

Сырьевые материалы

7.3%
9.8%

Недвижимость

7.2%
0.1%

Здравоохранение

6.0%
26.3%

Технологии

2.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

MAGA
22.4%
AVIE
1.3%

Финансовые услуги

MAGA
14.8%
AVIE
15.0%

Энергетика

MAGA
11.4%
AVIE
30.0%

Потребительский циклический сектор

MAGA
10.4%
AVIE
0.0%

Коммунальные услуги

MAGA
10.4%
AVIE
0.0%

Потребительский защитный сектор

MAGA
7.5%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

MAGA
7.3%
AVIE
9.8%

Недвижимость

MAGA
7.2%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

MAGA
6.0%
AVIE
26.3%

Технологии

MAGA
2.5%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

MAGA

-

AVIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

MAGA vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGA c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGAAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.71

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.96

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.53

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

17.46

-11.29

MAGA vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGA и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGA и AVIE

Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGAAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-12.39%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-4.97%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-12.39%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.96%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.57%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGA и AVIE

Текущая волатильность для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) составляет 3.04%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MAGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGAAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.73%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.59%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

10.14%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

12.90%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

12.90%

+7.31%

Сравнение комиссий MAGA и AVIE

MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGA и AVIE

Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.45%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

MAGA and AVIE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to MAGA (3.04%). In terms of maximum drawdown, MAGA dropped -43.17% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, MAGA leads with 14.31% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGA has performed better with a 14.31% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGA и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор