Сравнение MAFOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MAFOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MAFOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAFOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | -9.08% | 12.76% | 31.11% | 52.63% | -38.05% | 17.13% | 46.85% | 31.16% | 3.63% | 29.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MAFOX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MAFOX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.03% против 14.14% соответственно.
MAFOX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 15.03%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAFOX и VOO
MAFOX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MAFOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MAFOX
VOO
Сравнение MAFOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAFOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.31 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAFOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между MAFOX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFOX и VOO
Дивидендная доходность MAFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | 17.63% | 16.03% | 4.04% | 3.05% | 2.01% | 11.20% | 0.53% | 5.45% | 4.43% | 4.06% | 0.00% | 4.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MAFOX и VOO
Максимальная просадка MAFOX за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAFOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.93% | -33.99% | -55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.98% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -24.52% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -33.99% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -5.55% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.57% | -3.72% | -50.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.55% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFOX и VOO
BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MAFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAFOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.34% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.47% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 18.11% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 16.82% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.99% | +4.62% |