PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAFOX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAFOX с VFIAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAFOX (BlackRock Large Cap Focus Growth Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MAFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MAFOX returned 17.66%/yr vs 15.76%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAFOX charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности MAFOX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAFOX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MAFOX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 17.66% против 15.76% соответственно.

MAFOX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.55%
1 год
22.05%
3 года*
23.22%
5 лет*
10.65%
10 лет*
17.66%

VFIAX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.77%
1 год
25.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.57%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAFOX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAFOX
BlackRock Large Cap Focus Growth Fund		10.97%12.76%31.11%52.63%-38.05%17.13%46.85%31.16%3.63%29.90%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.77%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between MAFOX and VFIAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.86

The correlation between MAFOX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Focus Growth Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MAFOX:
MAFOX с QQQMAFOX с FXAIXMAFOX с TRLGXMAFOX с FCNTXMAFOX с XLKMAFOX с FOCPXMAFOX с VONG
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

MAFOX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFOX
Ранг доходности на риск MAFOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFOX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFOX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAFOXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.15

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.91

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.01

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

13.60

-8.97

MAFOX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFOX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFOX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAFOX и VFIAX

Максимальная просадка MAFOX за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFOX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFOXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.93%

-55.20%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.90%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-18.75%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-24.53%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-33.83%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.72%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.13%

-9.38%

-44.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

1.97%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFOX и VFIAX

BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MAFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFOXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.67%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

9.84%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

12.50%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

16.99%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.11%

+4.65%

Сравнение комиссий MAFOX и VFIAX

MAFOX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFOX и VFIAX

Дивидендная доходность MAFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%, что больше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAFOX
BlackRock Large Cap Focus Growth Fund		14.44%16.03%4.04%3.05%2.01%11.20%0.53%5.45%4.43%4.06%0.00%4.66%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MAFOX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAFOX has higher volatility (7.17%) compared to VFIAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, MAFOX dropped -89.93% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAFOX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор