Сравнение MAFIX с JAAAX
MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, MAFIX returned 8.08%/yr vs 4.32%/yr for JAAAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAFIX charges 1.79%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.
Доходность
Сравнение доходности MAFIX и JAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAFIX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 5.65%.
MAFIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
JAAAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам MAFIX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 11.41% | 8.41% | 8.99% | 5.02% | 4.08% | 14.79% | 24.89% | 21.63% | -1.46% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 5.65% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -1.45% |
Correlation
The correlation between MAFIX and JAAAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between MAFIX and JAAAX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAFIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
MAFIX
JAAAX
Сравнение MAFIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAFIX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 5.20 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 19.80 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAFIX и JAAAX
Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и JAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAFIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -15.72% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -2.02% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -5.66% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -6.28% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.68% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.04% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.53% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFIX и JAAAX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAFIX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.11% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.63% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 3.40% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 4.22% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 4.38% | +8.48% |
Сравнение комиссий MAFIX и JAAAX
MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFIX и JAAAX
Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности JAAAX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.45% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 10.57% | 11.78% | 4.57% | 3.80% | 4.12% | 10.65% | 10.29% | 12.30% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAFIX and JAAAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAFIX has higher volatility (3.88%) compared to JAAAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, MAFIX dropped -19.21% vs JAAAX's -15.72%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAFIX и JAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор