PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAFIX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAFIX с ABYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) and ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital, while ABYAX is a Systematic Trend fund managed by Abbey Capital. Over the past 5 years, MAFIX returned 8.08%/yr vs 3.44%/yr for ABYAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAFIX charges 1.79%/yr vs 2.04%/yr for ABYAX.

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 7.65%.

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

ABYAX

1 день
0.25%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.84%
1 год
15.78%
3 года*
2.49%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAFIX и ABYAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		7.65%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%0.84%

Correlation

The correlation between MAFIX and ABYAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.69

The correlation between MAFIX and ABYAX shifts across timeframes, from 0.68 (5 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с EVOIXABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с MFTFX

Доходность на риск

MAFIX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFIX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAFIXABYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.05

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.84

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.48

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

14.69

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAFIX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAFIXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.48

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и ABYAX

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и ABYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFIXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-17.96%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-2.87%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-14.21%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-15.23%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.22%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.07%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и ABYAX

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFIXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.04%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

5.85%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

7.68%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

7.95%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.00%

+4.84%

Сравнение комиссий MAFIX и ABYAX

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и ABYAX

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности ABYAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.18%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAFIX and ABYAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAFIX has higher volatility (2.69%) compared to ABYAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, MAFIX dropped -19.21% vs ABYAX's -17.96%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAFIX и ABYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор