Сравнение MAEGX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции MAEGX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.75% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и VGPMX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
MAEGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MAEGX
VGPMX
Сравнение MAEGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.21 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.80 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.61 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.79 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 19.71 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.21 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.14 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и VGPMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и VGPMX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и VGPMX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -78.85% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.80% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -22.71% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -54.59% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -7.89% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -34.68% | +27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.11% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и VGPMX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 8.18% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 8.37% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 13.47% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 19.47% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.21% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.67% | -2.83% |