Сравнение MAEGX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 24.80% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции MAEGX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.96% против 5.74% соответственно.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и GAOAX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
MAEGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
MAEGX
GAOAX
Сравнение MAEGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 4.47 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и GAOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и GAOAX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и GAOAX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -29.02% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -8.95% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -29.02% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -29.02% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -7.61% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -6.01% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.20% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и GAOAX
BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 4.98% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 7.55% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 11.53% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 11.03% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 10.81% | +8.03% |