PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		-0.44%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

MADFX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.96%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с TILVXMADFX с SWLVXMADFX с FBLEX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий MADFX и TOWFX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

MADFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.76

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.42

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.07

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

10.75

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между MADFX и TOWFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и TOWFX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.36%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и TOWFX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-96.18%

+63.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.39%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-96.18%

+77.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-94.95%

+86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-21.04%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.81%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и TOWFX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MADFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.60%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.60%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.95%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

1,084.26%

-1,069.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

971.53%

-954.67%