PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADFX с FDETX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MADFX (Matrix Advisors Dividend Fund) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, MADFX returned 10.23%/yr vs 16.17%/yr for FDETX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MADFX charges 1.23%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.

Доходность

Сравнение доходности MADFX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MADFX показывает доходность 9.88%, а FDETX немного выше – 10.06%.

MADFX

1 день
1.09%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.18%
1 год
20.93%
3 года*
18.28%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

FDETX

1 день
1.10%
1 месяц
1.64%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.21%
3 года*
26.23%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADFX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		9.88%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.06%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%15.22%

Correlation

The correlation between MADFX and FDETX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between MADFX and FDETX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с TILVXMADFX с VALAXMADFX с FGINXMADFX с NEIMXMADFX с SWLVXMADFX с TWEIX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX

Доходность на риск

MADFX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXFDETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.53

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.50

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.26

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

14.87

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MADFX и FDETX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и FDETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADFXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-66.86%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.64%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-19.76%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-21.72%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.10%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-11.22%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.11%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и FDETX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеют волатильность 3.18% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADFXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.47%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

12.41%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.61%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.83%

-2.04%

Сравнение комиссий MADFX и FDETX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и FDETX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности FDETX в 9.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.39%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		7.58%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADFX and FDETX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADFX has higher volatility (3.18%) compared to FDETX (3.09%). In terms of maximum drawdown, MADFX dropped -33.17% vs FDETX's -66.86%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADFX и FDETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор