PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MADE с MISL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с MISL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while MISL tracks the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 35.59% vs 10.12% for MISL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MADE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for MISL.

Доходность

Сравнение доходности MADE и MISL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у MISL с доходностью -0.10%.

MADE

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
8.11%
С начала года
17.85%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MISL

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-0.10%
1 год
10.12%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и MISL

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		17.85%27.34%0.08%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		-0.10%41.24%5.71%

Correlation

The correlation between MADE and MISL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between MADE and MISL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и MISL

Секторы
MADE
MISL

Промышленность

74.5%
82.2%

Технологии

15.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
74.5%
MISL
82.2%

Технологии

MADE
15.9%
MISL
17.8%

Потребительский циклический сектор

MADE
7.5%
MISL

-

Энергетика

MADE
1.7%
MISL

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
MISL

-

Сырьевые материалы

MADE

-

MISL

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

MISL

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

MISL

-

Финансовые услуги

MADE

-

MISL

-

Здравоохранение

MADE

-

MISL

-

Недвижимость

MADE

-

MISL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с IAUMADE с SUPLMADE с PSCI
Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с VRIG

Доходность на риск

MADE vs. MISL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c MISL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEMISLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.42

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.78

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.63

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

1.44

+9.33

MADE vs. MISL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MISL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и MISL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и MISL

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки MISL в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и MISL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEMISLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-17.91%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-16.20%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-16.20%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.73%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

7.05%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и MISL

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEMISLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.37%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

19.38%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

24.27%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

19.57%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

19.57%

+3.36%

Сравнение комиссий MADE и MISL

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MISL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и MISL

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MISL в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.74%0.63%0.08%

Часто задаваемые вопросы

MADE and MISL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (8.14%) compared to MISL (7.37%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs MISL's -17.91%.

On 1-year performance, MADE leads with 35.59% vs 10.12% for MISL. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MISL has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 35.59% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.32% for MISL.

MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.60% for MISL.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и MISL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор