PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADCX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MADCX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADCX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.43%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MADCX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.65% против 13.99% соответственно.

MADCX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.92%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.19%
1 год
31.88%
3 года*
11.43%
5 лет*
0.21%
10 лет*
8.65%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с EEMMADCX с SCHDMADCX с MADVXMADCX с VWOMADCX с SSKEX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий MADCX и VTCLX

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MADCX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADCX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADCXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.98

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.50

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.52

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

7.35

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADCX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADCXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.98

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между MADCX и VTCLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и VTCLX

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		4.20%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и VTCLX

Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADCXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-55.18%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.20%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-24.98%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-34.56%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-6.12%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-7.61%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.53%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и VTCLX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADCXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

5.42%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

9.68%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

18.43%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.23%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.26%

+0.01%