Сравнение MACPX с BDJ
MACPX (BlackRock Sustainable Balanced Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - MACPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MACPX returned 10.51%/yr vs 10.14%/yr for BDJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACPX charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.
Доходность
Сравнение доходности MACPX и BDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MACPX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции BDJ немного отстают с 10.14%.
MACPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.51%
BDJ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам MACPX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.42% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 1.01% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Correlation
The correlation between MACPX and BDJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2005 г. | 0.65 |
The correlation between MACPX and BDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACPX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
MACPX
BDJ
Сравнение MACPX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.53 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 5.63 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.57 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.55 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и BDJ
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и BDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -59.46% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -12.28% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.62% | -15.70% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -21.39% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -48.14% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.56% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -8.96% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.33% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 2.67%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.40% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.34% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 11.94% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 16.17% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 18.41% | -6.94% |
Сравнение комиссий MACPX и BDJ
MACPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и BDJ
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности BDJ в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.24% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.11% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
MACPX and BDJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDJ has higher volatility (3.40%) compared to MACPX (2.67%). In terms of maximum drawdown, MACPX dropped -41.75% vs BDJ's -59.46%.
MACPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACPX и BDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор