PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-1.12%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 5.79% против 9.18% соответственно.

MACIX

1 день
1.08%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.00%
3 года*
7.25%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.79%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с AVEFX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий MACIX и MDIJX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.96

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.70

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.69

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Корреляция

Корреляция между MACIX и MDIJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и MDIJX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.14%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и MDIJX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-56.60%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.40%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-30.19%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

-30.19%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-9.03%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-9.14%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.90%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.64%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.30%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

9.37%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

13.99%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

14.09%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

14.64%

-7.52%