PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с RLBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -1.07%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MURLXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Сравнение комиссий MACHX и RLBGX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

MACHX
Mutual of America Composite Fund
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Доходность на риск

MACHX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXRLBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.33

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.48

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

10.39

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.92

-0.76

Корреляция

Корреляция между MACHX и RLBGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и RLBGX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности RLBGX в 8.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и RLBGX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и RLBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-22.33%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.33%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-18.59%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.34%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.48%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.75%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и RLBGX

Текущая волатильность для Mutual of America Composite Fund (MACHX) составляет 3.21%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что MACHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.86%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.95%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.19%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

10.45%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

10.63%

+373.99%