PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-0.97%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

MACHX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.55%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAGKXMACHX с MAAKXMACHX с MURLXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий MACHX и QBDSX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.60

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.87

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.89

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

3.43

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.60

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между MACHX и QBDSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и QBDSX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		11.87%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и QBDSX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-18.38%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.09%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-7.40%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-8.41%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-6.83%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.80%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и QBDSX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.40%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.77%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

3.77%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

4.32%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.62%

5.26%

+379.36%