PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACHX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACHX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

MACHX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MACHX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACHX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACHX
Mutual of America Composite Fund		-2.83%18.88%16.49%14.56%-12.57%14.64%919.15%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, MACHX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

MACHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-0.33%
1 год
15.35%
3 года*
13.97%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Composite Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с MACHX:
MACHX с AVEFXMACHX с MACAXMACHX с MAMEXMACHX с MAAKXMACHX с MAGKXMACHX с MURLXMACHX с MUROX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий MACHX и BERIX

MACHX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
MACHX
Mutual of America Composite Fund

Доходность на риск

MACHX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACHX
Ранг доходности на риск MACHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACHX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACHX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Composite Fund (MACHX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACHXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.57

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.30

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.77

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

17.74

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACHX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACHX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACHX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACHXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.57

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.07

-0.90

Корреляция

Корреляция между MACHX и BERIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACHX и BERIX

Дивидендная доходность MACHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACHX
Mutual of America Composite Fund		12.09%11.75%8.06%6.00%6.23%3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MACHX и BERIX

Максимальная просадка MACHX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACHX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACHXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-20.34%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-2.95%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-15.73%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.79%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.60%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.79%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MACHX и BERIX

Mutual of America Composite Fund (MACHX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MACHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACHXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.55%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.29%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

5.38%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

5.94%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.75%

6.00%

+378.75%