Сравнение MACGX с TEMUX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and TEMUX (Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TEMUX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MACGX returned 13.81%/yr vs 8.03%/yr for TEMUX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for TEMUX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и TEMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TEMUX с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции TEMUX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.03% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
TEMUX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам MACGX и TEMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 21.12% | 34.68% | 5.47% | 9.87% | -21.75% | -3.50% | 11.18% | 22.44% | -18.73% | 39.16% |
Correlation
The correlation between MACGX and TEMUX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.54 |
The correlation between MACGX and TEMUX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. TEMUX — Ранг доходности на риск
MACGX
TEMUX
Сравнение MACGX c TEMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | TEMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.44 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.70 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и TEMUX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки TEMUX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и TEMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | TEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -68.20% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -13.10% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -16.86% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -36.52% | -41.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -40.17% | -37.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -6.06% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -21.77% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 3.67% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и TEMUX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 6.78%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | TEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.00% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 17.98% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 20.43% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 18.01% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 17.95% | +21.49% |
Сравнение комиссий MACGX и TEMUX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TEMUX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и TEMUX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 2.00% | 2.43% | 2.09% | 2.41% | 1.92% | 4.47% | 1.96% | 1.81% | 1.67% | 1.26% | 1.10% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and TEMUX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMUX has higher volatility (9.00%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs TEMUX's -68.20%.
TEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и TEMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор