Сравнение MACGX с MGOYX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MACGX returned 13.67%/yr vs 10.97%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.97% соответственно.
MACGX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 13.67%
MGOYX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам MACGX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 1.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.33% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between MACGX and MGOYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1998 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MACGX and MGOYX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
MACGX
MGOYX
Сравнение MACGX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MACGX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.33 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.54 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MACGX и MGOYX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -57.23% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -7.81% | -19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | -26.05% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -40.49% | -37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -40.49% | -37.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -2.04% | -41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -10.92% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 2.07% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и MGOYX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.16% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 11.98% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 14.76% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 25.13% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.44% | 23.22% | +16.22% |
Сравнение комиссий MACGX и MGOYX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и MGOYX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.78% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and MGOYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (6.42%) compared to MGOYX (4.16%). In terms of maximum drawdown, MACGX dropped -77.61% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор