PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MACAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-1.18%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, MACAX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.

MACAX

1 день
1.30%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.26%
1 год
8.72%
3 года*
7.20%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с AOKMACAX с MAGKXMACAX с MACHXMACAX с MAMEXMACAX с MURNXMACAX с MAAKX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MACAX и SCLAX

MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MACAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.75

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

9.02

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.96

-0.80

Корреляция

Корреляция между MACAX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACAX и SCLAX

Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.28%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MACAX и SCLAX

Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-5.59%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-2.32%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-5.59%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.84%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-1.15%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.58%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MACAX и SCLAX

Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.19%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

2.01%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

2.66%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

3.07%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

401.96%

2.75%

+399.21%