PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABDX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MABDX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Bond Fund (MABDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

MABDX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MABDX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Bond Fund (MABDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MABDX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MABDX
Mutual of America Bond Fund		-0.15%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, MABDX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.

MABDX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.26%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MAGKXMABDX с MURLXMABDX с LSSAXMABDX с MACHXMABDX с MUROXMABDX с MAMVXMABDX с MACAX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий MABDX и WFBIX

MABDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

MABDX
Mutual of America Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

MABDX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABDX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Bond Fund (MABDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABDXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.60

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

4.49

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MABDX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABDX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABDXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.94

-0.81

Корреляция

Корреляция между MABDX и WFBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABDX и WFBIX

Дивидендная доходность MABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MABDX
Mutual of America Bond Fund		3.77%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок MABDX и WFBIX

Максимальная просадка MABDX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABDX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MABDXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-18.68%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.80%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-17.84%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-2.15%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-2.27%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.00%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MABDX и WFBIX

Текущая волатильность для Mutual of America Bond Fund (MABDX) составляет 1.35%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MABDXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.55%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.42%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.37%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

381.35%

5.15%

+376.20%