- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MABDX
Mutual of America Bond Fund (MABDX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции MABDX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MABDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $977.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America Bond Fund (MABDX) показал доход в 0.04% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев.
Mutual of America Bond Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MABDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.62%, а средняя месячная доходность — +11.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +880.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MABDX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +899.4%, в то время как худший день был 29 сент. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.30% | -1.59% | 0.09% | 0.25% | -0.15% | 0.04% | ||||||
| 2025 | 0.74% | 1.42% | 0.58% | 0.34% | -0.55% | 1.58% | -0.26% | 1.25% | 1.00% | 0.64% | 0.82% | -0.20% | 7.58% |
| 2024 | -0.24% | -1.42% | 0.94% | -2.47% | 1.65% | 0.66% | 2.38% | 1.37% | 1.20% | -2.88% | 1.11% | -1.59% | 0.53% |
| 2023 | 2.69% | -2.66% | 2.58% | 0.62% | -1.27% | -0.51% | -0.16% | -0.65% | -2.46% | -1.50% | 3.96% | 3.65% | 4.08% |
| 2022 | -1.82% | -0.79% | -3.17% | -3.19% | 0.09% | -2.61% | 0.32% | -3.84% | -1.70% | 3.38% | -0.24% | -12.96% | |
| 2021 | -0.53% | -2.62% | -0.73% | 0.83% | 0.05% | 0.69% | 1.10% | -0.22% | -0.91% | -0.41% | -0.00% | -0.22% | -2.98% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America Bond Fund has an annualized alpha of 331.23%, beta of 0.57, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This fund captured 8.78% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -365.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 331.23%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.78%
- Участие в снижении
- -365.39%
Комиссия
Комиссия MABDX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MABDX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America Bond Fund (MABDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MABDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.46 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 10.92 | -5.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.40 | $0.30 | $0.20 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.10% | 3.26% | 2.42% | 1.66% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.09 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.20 | |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America Bond Fund показал максимальную просадку в 23.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mutual of America Bond Fund составляет 9.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.20%окт. 2022 г. | 2y 21d | — | 5y 8moсент. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -4.49%март 2020 г. | 8d | 1mo 20d | 1mo 28dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.26%авг. 2020 г. | 6d | 1mo 13d | 1mo 19dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.67%янв. 2020 г. | 0s | 3d | 3dянв. 2020 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.67%янв. 2020 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2020 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| MABDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -56.78% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -9.10% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -18.90% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -25.43% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -3.21% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -10.71% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.04% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MABDX
Добавьте Mutual of America Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MABDX